1MA255 · 5 hp · Avancerad nivå

Partiella differentialekvationer med finansiella tillämpningar

Litteraturlista giltig från hösten 2024

Hämtad från uu.se 14 okt. 2026 · Visa originalet på uu.se

Obligatorisk litteratur

Huvudgrupp 1

  • Kohn, Robert, PDE for Finance, Courant Institute, New York University, 2011, http://www.math.nyu.edu/faculty/kohn/pde_finance_2011.html

    Ej en bok att köpa
    Så står det på listan

    Kohn, Robert, PDE for Finance, Courant Institute, New York University, 2011, http://www.math.nyu.edu/faculty/kohn/pde_finance_2011.html

Övrig litteratur (inte markerad som obligatorisk)

Huvudgrupp 1

  • Arbitrage theory in continuous time

    Verifierad upplaga

    Björk, Tomas · Fourth edition. · Oxford University Press · 2020

    ISBN 9780198851615 · tryckt

    Så står det på listan

    Björk, Tomas, Arbitrage theory in continuous time, Fourth edition., Oxford, Oxford University Press, 2020

  • Brownian motion and stochastic calculus

    Verifierad upplaga

    Karatzas, Ioannis; Shreve, Steven E. · 2. ed. · 1991

    ISBN 9783540976554 · tryckt

    Så står det på listan

    Karatzas, Ioannis; Shreve, Steven E., Brownian motion and stochastic calculus, 2. ed., Berlin, Springer, cop. 1991

Uppskattad kostnad

Övriga böcker

Vi har inga priser ännu – bara länkar till butikerna. Priser kommer när butikernas produktflöden är på plats.

Fel eller saknad lista?

Berätta vad som är fel, eller klistra in kursens litteraturlista. Vi granskar allt innan det publiceras. Skriv inga personuppgifter.