1MA051 · 5 hp · Avancerad nivå

Måtteori och stokastisk integration

Litteraturlista giltig från våren 2021

Hämtad från uu.se 14 okt. 2026 · Visa originalet på uu.se

Den senaste listan är från våren 2021 och kan vara inaktuell. Kontrollera med kursen innan du köper.

Obligatorisk litteratur

Huvudgrupp 1

  • Stochastic differential equations: an introduction with applications

    Verifierad upplaga

    Øksendal, Bernt · 6. ed. · Springer · 2003

    ISBN 9783540047582 · tryckt

    Så står det på listan

    Øksendal, Bernt, Stochastic differential equations: an introduction with applications, 6. ed., Berlin, Springer, 2003

Övrig litteratur (inte markerad som obligatorisk)

Huvudgrupp 1

  • Continuous martingales and Brownian motion

    Verifierad upplaga

    Revuz, Daniel; Yor, Marc · Corrected third printing of the third edition · 1999

    ISBN 9783540643258 · tryckt

    Så står det på listan

    Revuz, Daniel; Yor, Marc, Continuous martingales and Brownian motion, 3. ed., Berlin, Springer, cop. 1999

  • Brownian motion and stochastic calculus

    Verifierad upplaga

    Karatzas, Ioannis; Shreve, Steven E. · 2. ed. · 1991

    ISBN 9783540976554 · tryckt

    Så står det på listan

    Karatzas, Ioannis; Shreve, Steven E., Brownian motion and stochastic calculus, 2. ed., Berlin, Springer, cop. 1991

Uppskattad kostnad

Obligatoriska böcker

Vi har inga priser ännu – bara länkar till butikerna. Priser kommer när butikernas produktflöden är på plats.

Övriga böcker

Vi har inga priser ännu – bara länkar till butikerna. Priser kommer när butikernas produktflöden är på plats.

Fel eller saknad lista?

Berätta vad som är fel, eller klistra in kursens litteraturlista. Vi granskar allt innan det publiceras. Skriv inga personuppgifter.